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Hanyue · 2021年11月03日

请看以下

  1. CFA II
  2. Derivative
想问一下 为啥 annual swap rate 除以4 之后还要乘以本金（1.25SF） 不明白为啥要乘以本金。有些题目都没有乘以本金. 直接去年化。
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1 个答案

lynn_品职助教 · 2021年11月03日

嗨，从没放弃的小努力你好：


因为题目是求 the value of swap contract，所以算出annual swap rate后还要乘以本金，才能求出最后的valuation。

swap的valuation都是需要乘以本金的噢，同学记得的没有乘以本金的情况，应该是题目只需要求annual swap rate~

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努力的时光都是限量版，加油！

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