为什么这道题用的是duration，而gspread里用的maturity

嗨，爱思考的PZer你好：

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

正确的答案应该怎么做呢？能说下吗？

嗨，爱思考的PZer你好：

计算债券relative value或者spread，都用maturity插值。

构建duration neutral portfolio时，采用duration插值。

原理是这样的：

插值法是把收益率曲线上弯曲的线近似用直线来算，是“以直代曲”来算某点的利率的。收益率曲线上，横轴是Maturity，纵轴是Yield（Spread），如果用直线代替的话，也只会用到Maturity而不是Duration，duration本身就不在Yield-maturity这个关系里。所以，除了构建duration neutral portfolio，在计算与spread或Yield相关的插值，都要用maturity。

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努力的时光都是限量版，加油！

原版书勘误在哪里找呢？ 那什么时候用maturity，什么时候用duration？

嗨，从没放弃的小努力你好：

计算债券relative value或者g spread，都用maturity插值，只用构建duration neutral portfolio时，采用duration插值。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，爱思考的PZer你好：

这道题应该用maturity差值，而不是duration，原版书已经勘误了

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！