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wawjbng · 2021年11月02日
市场风险经典题有答案版22页1.1，第三句话为何是错的，求解答。第一句话又怎么理解
品职答疑小助手雍 · 2021年11月02日
同学你好，第三句话这个上课应该解释过，是一个实证研究的结论，举例是95%的var比99%的var更容易做回测（记忆的话，可以这么记，因为99%的var里exception的均值离零更近所以涉及的置信区间会跨过0到负值，但是exception不应该有负值所以99%的var拿来回测不准）。
第一句话exception的数量当然和置信度有关，95%的var的exception的期望就是总量的5%的数值，99%的var的exception的期望就是1%的总量的数值。
