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lynnandhxl · 2018年02月18日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
看不太懂能否解释一下每个选项？
orange品职答疑助手 · 2018年02月20日
这是我当时的听课笔记，正好可以用来解释你的问题
如果无法理解，建议去重新听一下市场风险Correlation Models章节关于copula的课，这整个过程在课上讲的更清晰一些
老师好，这道题的B之所以错，是因为题干给了只有两个asset情况，所以correlation不需要matrix吗？ 如果是有大于2个asset的话，correlation是不是就需要matrix了，就和47题中老师的解答说的一样，correlation matrix的说法是没有错误的。
能麻烦帮忙一下C吗。不太理解这句话的意思。为什么会有asset i， 不应该只有两个asset吗？
b为什么错了？a为什么是累计概率不是marginal吗？
