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Carolstar12345 · 2021年11月02日

fixed income经典题reading20 7.1

再解释下 看不懂解释

1 个答案

pzqa015 · 2021年11月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


收益率曲线的变动可以拆分成三种

一是shift,所有关键点利率同上同下,但变动不一定一样。收益率曲线变化的82%是shift变动;

二是twist,长期与短期利率变动方向相反,使得收益率曲线斜率变化,收益率曲线变化的12%是twist变动;

三是butterfly,长期与短期方向相同,与中期相反,收益率曲线变化的4%是butterfly变动。

根据表1,C是shift,A是twist,B是butterfly,这道题问收益率曲线所有变化中,占比最多的(最常见)到最少的排序是什么,显然就是C、A、B


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