pzqa015 · 2021年11月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
其实是一个公式，但是机构投资者那里的公式更加精确一些。机构投资者那个知识点的公式变形后是：D*duration of D*(△i/△y)+E*duration of E=A*duration of A。固收这里没考虑资产与负债的spread 不同，而机构投资者那里考虑到了资产与负债的spread不同，负债端利率变动是△i,而资产短是△y，在固收这个知识点如果考到这个公式，且题目给出了△i和△y，就用机构投资者科目的公式，如果没给，就用你写的简化形式就行。
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