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Carolstar12345 · 2021年11月02日

fixed income经典题reading20 4-4.1(3)

buy call会增加convexity,而且30年的yield change为0 对return应该没什么影响啊?而且还花了buy call的钱 不是yield还下降了吗? 不太理解

1 个答案

pzqa015 · 2021年11月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:



这道题的考点就是volatility变大时的策略

volatiolity变大,应该买option,与option标的的债券信息无关,也与call option还是put option无关。这道题的关键在于买option。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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