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Carolstar12345 · 2021年11月02日

fixed income经典题reading20 3strategy 题3.1(2)

看不懂 可以再解释下吗? Eur怎么看都比gbp steepen呀?怎么会是反过来呢

1 个答案

pzqa015 · 2021年11月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


判断收益率曲线steepen,用的是rlt-rst。

EUR:r5y-r6m=0.6%-0.15%=0.45%

GBP:r5y-r6m=1.1%-0.5%=0.6%

USD:r5y-r6m=1.95%-1.4%=0.55%

所以,GBP是steepest,EUR是flattenest,答案的表述是没问题的。

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