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liusisi · 2021年11月02日

fi 线性差值法

请问老师,这两题为啥线性差值法一个用maturity和yield,另一个用duration和credit spread,背后有啥意义么?

2 个答案

pzqa015 · 2021年11月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


原版书勘误了

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2021年11月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

你的前两张图片里面的题的解题过程是不正确的哈(原版书的例题答案有问题),不应该用duration插值,而应该用maturity插值,就像第三张图片那道题一样,第三张图片的题的解题过程是正确的。

二者的区别是:

计算relative value或者corporate bond yield这类与信用风险相关的,都用maturity 插值。

构建duration neutral portfolio,才会用duration来插值。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

liusisi · 2021年11月03日

这个官方有出纠错?

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