滴滴姐姐~ · 2021年11月01日

市场风险啥分布

operation risk经典题第七页2.9 怎么说一般都假设市场风险是正态分布呢？？我怎么记得市场风险那门课里李老师老说肥尾肥尾的…那是怎么肥四呢？？求详细讲讲！谢谢谢谢～

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品职答疑小助手雍 · 2021年11月02日

我听了何老师的视频，她说C选项的时候说的就是平时我们假设市场风险正态的，模型里确实如此。

不过现实里其实资产的收益确实是肥尾的，这种题也没什么特别好的办法（不过协会一般也不会出特别模棱两可的题）。

考试时候是在没办法就用排除法吧，越离谱越错，尽量选偏正确的结论。

品职答疑小助手雍 · 2021年11月01日

同学你好，意思就是模型假设归模型假设，现实归现实。

现实中，很多资产的收益是肥尾的，不过我们用模型算市场风险的时候还是按正态来算。

滴滴姐姐~ · 2021年11月02日

不是诶。。可能是我中文翻译有问题。。。你康康这个2.9的原题。。其实没有说模型假设。。。the market risk distribution has a large negative skew and very high kurtosis...