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广鑫george · 2021年10月31日

判断第二步是否hedge时候，为何使用的是的6-m LIBOR而不是其他固定利率呢？谢谢

  1. CFA III
  2. Fixed Income



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1 个答案
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pzqa015 · 2021年11月01日

嗨，努力学习的PZer你好：


W同学对收益率曲线的预期都是6个月后的，所以，做hedge时，只能hedge6个月的汇率，根据covered interest parity的公式，hedge6个月的汇率，只能用6个月的利率。

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努力的时光都是限量版，加油！

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