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doreen · 2021年10月30日

Mean Variance Optimization

在构建完efficient frontier之后,确定最终asset allocation时,可以(1)用最高Utility indifference curve 和EF的切点,或者(2)引入risk free asset,找出最大的sharp ratio。

请问这两种方法分别在什么情况下使用?

1 个答案
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pzqa015 · 2021年10月31日

嗨,爱思考的PZer你好:


如果只能投资风险资产,或者不允许卖空时,第一种方法。

可以投资所有资产(包括风险资产与无风险资产),且允许卖空时用第二种方法。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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