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Pina · 2021年10月30日

为什么不用把miu daily and sigma daily 转成annual 值?


老师好 这题 (押题1.1 R45)求的是annual VAR 但给的都是daily 的值, 为什么不用把miu daily and sigma daily 转成annual 值? 就是算出的组合miu *250 算出的组合sigma *根号250? 谢谢

2 个答案

星星_品职助教 · 2021年10月30日

同学你好,评论收到,学习加油~

Pina · 2021年10月30日

老师好 这题不用回答啦 有转换

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