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Faye · 2021年10月28日

currency swap

  1. CFA I
  2. Derivative
老师请问可以举例说明解释一下 它的 interest risk 和 currency risk吗
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1 个答案

lynn_品职助教 · 2021年10月31日

嗨，从没放弃的小努力你好：


currency swap同时交换了币种和贷款利率，因此利率和汇率的变化，都可能使投资人发生亏损。

比如，A国的甲经营者与B国的乙经营者，签订了利率互换合约，如下图。

对于甲来说：

  1. currency risk: 合同期末，甲归还乙本金B时，若B货币升值，则甲公司需要支付更多的钱，用于购买B货币。
  2. interest risk: 合同期内，若libor上涨，则甲公司需要支付“预期外”的利息。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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