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minotaur · 2018年02月15日

问一道题：NO.PZ2016071601000024

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


夏普比例分母上减去的是Rf,不是BENCHMARK，A也不对吧

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1 个答案

源_品职助教 · 2018年02月25日

题目问的而是Sharpe’s style analysis，也就是借用夏普比率的思路进行分析。FR本身也是一种特殊的BENCHMARK。所以可以用RF可以用BENCHMARK进行替换，A选项没毛病。


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不是应该选就是用不同的资产作为变量 A的意思是一个风格相同的

2019-03-03 17:08 1 · 回答

难道不是跟 rf比吗？

2018-04-22 16:58 1 · 回答