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Danlei · 2021年10月28日

volotility与standard deviation的区别

NO.PZ2020011303000081

问题如下:

A stock price (USD) is 50 and the volatility is 2% per day. Estimate a 95% confidence interval for the stock price at the end of one day.

选项:

解释:

A one standard deviation move is USD 1. The 95% confidence interval is USD 1.96 to +USD 1.96. The 95% confidence interval at the end of one day is, therefore, USD 48.04 to 51.96.

本题用的解答方式是50*(1+/-1.96*2%),为什么不是直接用50+/-1.96*2%。

这里volotility与standard deviation的区别是什么呢?

烦请老师解答。

1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2021年10月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


volatility就是standard deviation σ,是一个东西,数学上我们就是用standard deviation来衡量一组数据的波动率volatility的。

95%的可能下股价会波动2%,那么波动的幅度是以50为基础,上下波动2%,所以是50*(1+或-1.96*2%)。

50是价格概念,1.96*2%是波动幅度概念,他俩不能直接加减。

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