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· 2021年10月27日

固收

R36 2.5 求3个时段的expected loss为什么要单独分成3笔现金流? CVA那一章求expected loss不是将时间段折现累积吗 为什么这里不用CVA的方法求? (有点搞迷糊了)
1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年10月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


这和CVA那里不一样,这一题首先没有给折现率,第二不需要考虑第一年违约第二年现金流就不存在的情况(因为没有hazard rate),因此就算给你折现率,也没有办法像CVA那样去算。这一题并不用考虑的那么复杂,就是让咱们算每一年损失的期望,然后简单的相加。除非题目把所有条件都告诉你了,且明确的让你求CVA,不然完全没有必要。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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