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· 2021年10月27日

固收

  1. CFA II
  2. Fixed Income
R36 2.5 求3个时段的expected loss为什么要单独分成3笔现金流？ CVA那一章求expected loss不是将时间段折现累积吗 为什么这里不用CVA的方法求？ （有点搞迷糊了）
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年10月30日

嗨，爱思考的PZer你好：


这和CVA那里不一样，这一题首先没有给折现率，第二不需要考虑第一年违约第二年现金流就不存在的情况（因为没有hazard rate）,因此就算给你折现率，也没有办法像CVA那样去算。这一题并不用考虑的那么复杂，就是让咱们算每一年损失的期望，然后简单的相加。除非题目把所有条件都告诉你了，且明确的让你求CVA，不然完全没有必要。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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