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tujinjin · 2021年10月27日

再讲讲sizing position

老师好 上课时 李老师一直说这个是运气 不是很理解 能否再解释下这项building block 是什么意思?



1 个答案
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笛子_品职助教 · 2021年10月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


知识点上就说是运气,对于为什么是运气,其实并没有做特别深入的解释。

这个问题其实就是知道以下考点,考试就足够做题了:

这个building block是头寸规模。

头寸规模取决于基金经理对自己的信心,并且是伴随着特异性风险的。.

头寸规模越集中,特异性风险和运气成分也就越大。


不过一定要去理解为什么是运气的话,可以这么去理解。

这个building block是回归方程的残差项,而残差项也就是无法解释的因素。

而运气,本身也是比较玄乎的,无法解释的因素。

所以这里就把它称为运气,因为都是无法解释的因素。



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