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北匈奴人 · 2021年10月27日

含权债券比较

  1. CFA III
  2. Fixed Income
如果两个债券，全是callable bond，那么他们可以按照Z spread 来比较吗？如经典题21章2.1observation 2，知道bond1和bond3都是callable，是不是可以用z spread比较？
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1 个答案

pzqa015 · 2021年10月28日

嗨，爱思考的PZer你好：


两个含权债的比较要用OAS而不是Z spread。Z spread只能用于non callable bond比较。要素相似的含权债与不含权债的比较也只能用OAS.

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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