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面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年10月26日

关于交易book

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
老师你好， 我又问问题了 2020版官书上关于trading book上的这句话，我不是很懂 The implication is that capturing time varying volatility may not be as important when the VaR horizon is long 
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李坏_品职助教 · 2021年10月26日

嗨，努力学习的PZer你好：


这句话的意思是，当我们考虑的VaR风险价值的时间区间很长的时候，就没必要使用随着时间变动的波动率（标准差）了。


普通的VaR计算公式里的sigma其实都是恒定的常数，当T很大的时候，sigma趋于稳定，这样我们可以直接用常数的sigma，不必单独对sigma建模了。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年10月26日

谢谢老师！懂了

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