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super31002 · 2021年10月26日

请问下long&short arbitrary和equity market neutral的区别

  1. CFA III
  2. Alternative

感觉两者的目标都是追求alpha，使beta为0。那有什么区别呢

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1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年10月26日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，L/S strategy是有β，即β不等于0

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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