Chelsie🌿🐳 · 2021年10月25日

关于operational risk 中 capital的问题

何老师在二级强化班 operational risk

1.assessing operational risk 1 中讲到，

operational risk 中 capital=VAR

其他 Risk 中 capital =VAR-EL=UL

2.但是在managing operational risk 中，那张表格写的却是

capital =UL.

3.在一级的经典题1.4题 A选相关，答案又说capital =VAR-EL=UL

老师的说法和课件以及习题有点矛盾，希望能解释一下

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品职答疑小助手雍 · 2021年10月25日

同学你好，我去听了经典题的那道题，何老师用的词是cover，也就是capital的作用，而不是等于。和我前面截图的那个表格里的是一个意思。

所以这几个地方之间都没有矛盾。

3等评价意味着学员对于回答不满意。此时作为助教，有必要知道学员为何不满，此后应该如何去回复学员。

请问对于我的回答你有哪些地方感觉错了，或者不明白、不满意的。

品职答疑小助手雍 · 2021年10月25日

同学你好，

你说的2里面那个表格是这个么？

这个表格指的是哪些损失会由哪些方式来进行吸收，并不是说capital就等于那个分位点和EL的差额。

由于一级里面没有operational risk这门课，确实没办法查出来你说的一级的operational risk经典题1.4题是哪门课的哪一章的题。

Chelsie🌿🐳 · 2021年10月25日

一级 valuation and risk models section 8 operational risk measurement and management 经典题 1.4 A选项答案

品职答疑小助手雍 · 2021年10月25日

同学你好，没有矛盾。

操作风险里的capital确实就是等于var，也就是等于XXX分位点截取的数值的。

你说的那个带有减EL的公式只有在信用风险里面credit var= worst case loss - EL 里面有。

Chelsie🌿🐳 · 2021年10月25日

2.但是在managing operational risk 中，那张表格写的却是 capital =UL.你可以看一下课件 3.在一级的operational risk经典题1.4题 A选相关，答案又说capital =VAR-EL=UL 真的有