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🦦泡泡。 · 2021年10月25日

这个公式里的Ui是什么

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
v model里面的 谢谢老师
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年10月25日

同学你好，Ui对每个债券违约率的一种衡量，它服从正态分布，大致可以理解成Ui的值越高，违约率越小，主要用处是one factor模型来算Ui和Uj的相关性。

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