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Jack Sun · 2021年10月25日
课本Time-Series Analysis Q27,为什么ppt上说unit root(random walk)的情况和covariance stationary的情况“相反”;而课本上问同时满足“random walk”和“covariance stationary”的条件?谢谢!
星星_品职助教 · 2021年10月25日
同学你好,
一个时间序列如果是unit root(random walk)就不能再是covariance stationary;
这道题的意思是哪个conclusion即不违反unit root(random walk)的条件,也不违反covariance stationary的条件。所以b0可以为0。这一条和random walk,covariance stationary都不矛盾