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Faye · 2021年10月24日

european option pricing

  1. CFA I
  2. Derivative
请问下，这个0是从哪儿来的呢？为什么在0和leveragd transaction的cost中取最大呢
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Faye · 2021年10月24日

不行权的话，也是要付期权的费用的吧？

1 个答案

lynn_品职助教 · 2021年10月25日

嗨，爱思考的PZer你好：


一级暂时没有考虑期权本身的价格成本，所以当ST小于等于X的时候，call不执行，是不会发生亏损的~

公式里面的0，就是用来限制call option的亏损用的，最低的收益就是0~

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努力的时光都是限量版，加油！

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