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加油学习 · 2021年10月24日

245/12

老师您好


这句话不是问2占总体的多少吗,为什么最后不需要除以整体的方差呢



1 个答案
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笛子_品职助教 · 2021年10月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


要分清概念。一个是asset2贡献给总portfolio的方差是多少。一个是asset2贡献给总portfolio方差,在总风险中的占比是多少。这是2种问法。

本题是第一种问法,不需要除以整体方差。


这个习题是完全仿照例题的,例题的说法就是contribution of asset X to portfolio variance,这个术语还是要记一下。


贴上例题的截图,基础班讲义245到246页,记住画红框的2个术语,比例的关键词是Proportion。






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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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