Jack Sun · 2021年10月24日

cointergrated和random walk

我想问一下，

1.关于cointergrated 和随机游走的概念。如果不是cointergrated，等同于“随机游走”（即unit root的情况）吗？

2.cointergrated用DF EG test，而“随机游走”用DF test。DF EG test和DF test有什么不同吗？

谢谢！

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星星_品职助教 · 2021年10月25日

@Jack Sun

1）cointegrated和随机游走是两个不同的概念，两者并没有关系；

2）b0=0且b1=0时的方程为Xt=εt，此时时间序列为covariance stationary。

3）random walk”和covariance stationary在任何情况下都不会同时成立；

星星_品职助教 · 2021年10月25日

同学你好，

1）cointegrated和随机游走是两个不同的概念，没有不是cointegrated就是随机游走的这种联系；

2）可以理解为这是两个不同的test，如你的问题所述，DF EG test检验的是cointegrated的情况，DF test检测的是不是随机游走，这就是这两个检验的最大不同之处。

Jack Sun · 2021年10月25日

“random walk”和covariance stationary“两个子集有重合的部分，但大多数情况，两者不会同时成立，对吗？