因为Ft 应该等于 B0 + AI -PVcoupon
为什么这道题不考虑最后coupon的因素,再减去未来3%利息的现值?
什么时候蓝色方框里面才需多考虑减去未来coupon的现值?
lynn_品职助教 · 2021年10月25日
嗨,从没放弃的小努力你好:
“为什么这道题不考虑最后coupon的因素,再减去未来3%利息的现值?”
因为题目说了there are no coupon payments due until after the futures contract expries。所以不用考虑coupon的CF的影响~
什么时候蓝色方框里面才需多考虑减去未来coupon的现值?
当future contract 到期前,会有coupon发放,这个时候就需要考虑coupon的cash flow影响~
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!