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Summer · 2021年10月24日

固收增加convexity

  1. CFA III
  2. Fixed Income
Notes这题第一问，卖bond不是也会降低convecity吗，怎么能确定call option增加的convexity比卖bond降低的convexity大呢？
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1 个答案
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pzqa015 · 2021年10月24日

嗨，努力学习的PZer你好：


三级固收只要提到买option，卖债券，同时保持duration neutral，portfolio 的convexity肯定是增加的，相当于默认买option增加的convexity大于卖债减少的convexity。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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