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Faye · 2021年10月24日
看到讲义上有:在T时刻,t下标n=T 所以 ,n=T吗
lynn_品职助教 · 2021年10月25日
嗨,努力学习的PZer你好:
n和T是不一样的。n表示合约期内交换的次数,T表示合同的到期时间,一般以天为单位。
举个例子,一份360天,每90天交换一次的swap合同,表示为FS0(4,360)。
讲义里面的Tn=T,指第n次交换的时间点——> 就是T时刻,即第4次交换的时间为第360天。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!