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Faye · 2021年10月24日

swap pricing

请问下FS0(n,T) 当中的n和T 一般是一样还是不一样的呢?T是以年为单位吗  可以举一个例子,用数字带入n和T解释一下吗?谢谢
Faye · 2021年10月24日

看到讲义上有:在T时刻,t下标n=T 所以 ,n=T吗

1 个答案

lynn_品职助教 · 2021年10月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


n和T是不一样的。n表示合约期内交换的次数,T表示合同的到期时间,一般以天为单位。

举个例子,一份360天,每90天交换一次的swap合同,表示为FS0(4,360)。

讲义里面的Tn=T,指第n次交换的时间点——> 就是T时刻,即第4次交换的时间为第360天。

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努力的时光都是限量版,加油!

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