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gvhjnnb · 2021年10月24日

immunization

老师,这道题讲解里讲到如果有选项是yield curve non-parallel shift,immunization是不成功的,因为只match了duration。那用cash flow maching可以immunize yield curve non-parallel shift吗?还是immunization只是指用duration matching的方法?(出处:押题讲义,固收3.1题)



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pzqa015 · 2021年10月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


老师,这道题讲解里讲到如果有选项是yield curve non-parallel shift,immunization是不成功的,因为只match了duration。那用cash flow maching可以immunize yield curve non-parallel shift吗?还是immunization只是指用duration matching的方法?(出处:押题讲义,固收3.1题)

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cash flow matching是可以immunize yield curve non parallel shift。

免疫有两种方法,duration matching和cash flow matching。

其中,cash flow matching可以match住任何收益率曲线变动(平行&非平行)

收益率曲线的平行移动,duration matching可以match住,而收益率曲线非平行移动时,duration matching有match不住的风险,也就是structural risk。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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