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nzh · 2018年02月14日

请问CFA一级portfolio utility公式的问题

  1. CFA I
  2. Portfolio
这道题没太想明白。这不是问哪个是衡量风险厌恶型风险的最小系数吗？我想的是0，因为0就没风险了。但答案是-4，那不是risk seeking的系数吗？谢谢
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1 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年02月24日

你好呀童鞋，A越小，风险越厌恶，而不是说0 就是没有风险的意思，和有没有风险没有关系，是厌恶程度，0只是表示对风险中性，既不排斥也不喜欢。

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