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六姑娘 · 2021年10月24日

这题求解,不太懂

NO.PZ2020033003000064

问题如下:

Which of the following situations can make the benefits of netting work?

选项:

A.

A high positive correlation between two trades.

B.

Expected exposure (EE) values of two trades have zero correlation.

C.

Expected future exposure (EFE) values of two trades have zero correlation.

D.

An opposite marked-to-market (MtM) value between two trades.

解释:

D is correct.

考点:Modeling Netting Agreements

解析:当两个交易的MTM价值相反的时候才可以产生netting的抵消作用,从而降低exposure。

这题不懂,求解,谢谢
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年10月24日

同学你好,这题直接考的是netting的定义,只有当两个头寸的市场价值相反的时候,也就是A从一个头寸赚了的钱,又从另一个头寸亏了钱的时候,netting才能生效去进行抵消。

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