嗨,从没放弃的小努力你好:
同学你好
P353那道题的解题过程是不正确的哈(这是原版书的例题),不应该用duration插值,而应该用maturity插值,就像P330页那道题一样。
计算relative value或者corporate bond yield这类与信用风险相关的,都用maturity 插值。
构建duration neutral portfolio,才会用duration来插值。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!