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BAiko · 2021年10月23日

做线性插值法时为什么有时候用maturity计算 有时候用duration?

比如fixed income讲义第353页题目用的duration来做interpolation, 但是330页用的maturity date.
1 个答案
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pzqa015 · 2021年10月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

P353那道题的解题过程是不正确的哈(这是原版书的例题),不应该用duration插值,而应该用maturity插值,就像P330页那道题一样。

计算relative value或者corporate bond yield这类与信用风险相关的,都用maturity 插值。

构建duration neutral portfolio,才会用duration来插值。

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