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· 2021年10月23日

关于cfa二级portfolio的一道经典题

  1. CFA II
  2. Portfolio
像FFM等模型specify了每个factor的identity，它们属于APT，这和题目答案相矛盾，该怎么理解呢？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年10月24日

同学你好，

APT模型里并不限定有多少个factor，也不限定每个factor是什么。

这句话的意思是：可以有例如3个factor，例如FFM模型；也可以有4个factor，例如Carhart 模型，也可以有更多的factor等等。这就是不限定有多少个factor；

同理，APT模型里的fator可能是SMB，也可能是WML，不限定具体必须得是什么factor，这就是not specify identify。

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