pzqa015 · 2021年10月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好
close match并不是说duration完全一样，其实题目给出的三个portfolio 的duration都接近6.5，都可以认为满足mac D=investment horizon这个条件的。那么此时要比较convexity，选择最小的，就是portfolio B。这是一个经典的考点，这样的题目练的多了，自然就会找到感觉了。一般这个知识点如果考察duration match，会给出一个mac D与其他两个相差很大的portfolio，比如macD＜6或者＞7，这样就显然不是close match了。
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