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Summer · 2021年10月23日

固收经典题

R19 的2.2题,我印象中官网练习题有这个选B,我想再确认下,不是应该选convexity大于33.05的前提下convexity尽量小的那个吗?谢谢
Summer · 2021年10月23日

和经典题3.7对比,3.7就是选了大于135.142的最小convexity 所以选了2

1 个答案
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pzqa015 · 2021年10月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学要注意审题,这两道题考察的是两个知识点。

2.2题问的是哪个portfolio的structural risk最大,我们讲过这个结论,convexity越大,则structural risk越大。

3.7题让选出哪个portfolio是最好的免疫portfolio,考察的是免疫条件。

免疫条件是你说的从大于负债convexity中选出convexity最小的portfolio。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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