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烧灯续昼 · 2021年10月23日

ppt第153页

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

在计算realized return是 算的是投资期的收益率 还是投资期间的一期收益率？

比如153页的例题，是100*（1+R）=总收益 还是100*（1+R）的平方=总收益？



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1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年10月24日

嗨，爱思考的PZer你好：


这道题的Realized return求的是投资期的总收益率，不是年化的。参考何老师讲义对于realized return的定义：P149


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努力的时光都是限量版，加油！

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