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guo · 2021年10月23日

为什么其他类型的资产波动率越高

NO.PZ2018110601000008

问题如下:

Which of the following is mostly likely the reason why the equities have a wider rebalancing range than the other asset classes?

选项:

A.

The investor is risk averse.

B.

The equities has high correlation with other asset classes.

C.

The equities has low transaction costs compared to other asset classes.

解释:

B is correct.

考点:影响rebalancing range的因素.

解析:rebalancing corridor width与以下因素正相关:交易成本、税收、风险容忍度、与其它资产类型的相关性。与以下因素负相关:自身的波动率,其它资产类型的波动率。

Equities有更宽的rebalancing corridor width,所以可能的原因为:投资者风险容忍度高,与其它资产类型的相关性高,交易成本偏高。B正确。

为什么其他类型的资产波动率越高,这个资产的range就更小了,讲义有提到吗?
1 个答案

pzqa015 · 2021年10月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


组合由多个资产组成,任何一个资产波动剧烈,都会导致组合各个资产的权重发生变化,所以,不论是资产本身的波动率大,还是其他资产波动率大,都会使得组合中各资产的权重发生变化,所以应该频繁调整,要narrow range。讲义有提到。

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NO.PZ2018110601000008 问题如下 Whiof the following is mostly likely the reason why the equities have a wir rebalancing range ththe other asset classes? A.The investor is risk averse. B.The equities hhigh correlation with other asset classes. C.The equities hlow transaction costs compareto other asset classes. B is correct.考点影响rebalancing range的因素.解析rebalancing corrir wih与以下因素正相关交易成本、税收、风险容忍度、与其它资产类型的相关性。与以下因素负相关自身的波动率,其它资产类型的波动率。Equities有更宽的rebalancing corrir wih,所以可能的原因为投资者风险容忍度高,与其它资产类型的相关性高,交易成本偏高。B正确。 答案中“Equities有更宽的rebalancing corrir wih,所以可能的原因为投资者风险容忍度高,与其它资产类型的相关性高,交易成本偏高”怎么理解

2024-05-23 21:50 2 · 回答

NO.PZ2018110601000008 问题如下 Whiof the following is mostly likely the reason why the equities have a wir rebalancing range ththe other asset classes? A.The investor is risk averse. B.The equities hhigh correlation with other asset classes. C.The equities hlow transaction costs compareto other asset classes. B is correct.考点影响rebalancing range的因素.解析rebalancing corrir wih与以下因素正相关交易成本、税收、风险容忍度、与其它资产类型的相关性。与以下因素负相关自身的波动率,其它资产类型的波动率。Equities有更宽的rebalancing corrir wih,所以可能的原因为投资者风险容忍度高,与其它资产类型的相关性高,交易成本偏高。B正确。 大家的相关性都大了,那为什么股票的调整范围要更宽嘛,不应该是都宽吗

2022-09-20 14:40 1 · 回答

NO.PZ2018110601000008 The equities hhigh correlation with other asset classes. The equities hlow transaction costs compareto other asset classes. B is correct. 考点影响rebalancing range的因素. 解析rebalancing corrir wih与以下因素正相关交易成本、税收、风险容忍度、与其它资产类型的相关性。与以下因素负相关自身的波动率,其它资产类型的波动率。 Equities有更宽的rebalancing corrir wih,所以可能的原因为投资者风险容忍度高,与其它资产类型的相关性高,交易成本偏高。B正确。何老师课上讲的相关度高,A价格上涨,BC价格也上涨,A在portfolio中所占的比重变化不大,因此不需要频繁rebalance,所以是wir range。

2021-12-04 23:47 1 · 回答

NO.PZ2018110601000008 老师您好,关于rebalancorrir wih这个知识点,我一直没有明白真正的意义,为什么要调资产组合,为什么还要设置宽的或者窄的区间,还请老师详细解答,并举例说明一下,谢谢啦

2021-11-10 19:02 1 · 回答