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一只可爱的猪 · 2021年10月23日

关于active risk和share


1.什么是risk-efficient way?

2. 是否active risk越大,说明return越高?

3、是否active share越大,说明return越高?

3 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年04月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


那active share 与fee的关系呢。在相同active risk下,为什么active share更大好?active share更大代表啥。


active share表示基金经理干的活,fee表示给基金经理干活的费用。基金经理干的活越多,给基金经理的钱越少,就越好。


相同active risk下,active share越大,表示基金经理干的活越多,基金经理干活多,又不会带来额外的风险,因此就越好。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

笛子_品职助教 · 2021年10月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


active share 高,fee少,认为划算。不过risk-efficient way,不涉及active 和fee的关系。要用active return/active risk,active share/active risk,来判断是否risk-efficient。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

笛子_品职助教 · 2021年10月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


risk-efficient 指的是,

1)active return与active risk:在相同active return下,active risk更小;或者在相同active risk下,active return更大;或active return / active risk,最大。

2)在做题时,通常会使用,active share 和 active risk:在相同active share下,active risk更小;或者在相同active risk下,active share更大;或active share / active risk,最大。


具体到本题,最小的active risk,最大的active share(fewer securities仅仅140只也是active share的体现),就表明risk -efficient.

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

一只可爱的猪 · 2021年10月24日

那active share 与fee的关系呢

mario · 2022年04月16日

老师能不能解释一下,在相同active risk下,为什么active share更大好?active share更大代表啥。

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