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麦当劳 · 2021年10月23日
这道题的答案最后一段话，如果只答："because Barbell portfolio has higher convexity which can benefit more from yield curve shift downward by stronger price increasing"，没提到longer duration可以吗？
pzqa015 · 2021年10月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
不可以，这段话强调的主要是长期债比中期债的roll down return更大，roll down是假设收益率曲线不变时的收益率，收益率曲线不变时，convexity对持有债券的收益不起作用，所以roll down的收益大跟convexity无关。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
