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yewei1989 · 2021年10月22日

另外几种收益的测算分别是什么?

NO.PZ2019011501000004

问题如下:

Based on the information below, calculate the monthly return of the portfolio for September using the Modified Dietz Method. ($millions)

选项:

A.

25%

B.

28.04%

C.

26.67%

解释:

B is correct.

考点:Modified Dietz Method

解析:首先计算weighting factor,

9月9日现金流的weighting factor=(30-9)/30=0.7

9月20日现金流的weighting factor=(30-20)/30=0.33

The sum of weighted cash flows=0.7*(-16)+0.33*5=-9.55

9988(16)588+(9.55)=2278.45=28.04%\frac{99-88-(-16)-5}{88+(-9.55)}=\frac{22}{78.45}=28.04\%

除了modified debts 还有large amount 还有什么,分别用什么方法计算的

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年10月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


还有original dietz

然后你说的那个large amount是TWRR。就这三种方法(还有一个就是modified Dietz method )

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努力的时光都是限量版,加油!