JerryxieCFA · 2021年10月22日

PZ2021091302000047？

在剔除outlier 之前，回归的数据为：

在剔除outlier之后，回归的数据为：

可以看出，调整之前和调整之后的b1都可以通过t 检验。但是，调整之前的 b0应该是不能拒绝原假设的（即 b0=0），对吗？

但是题解的最后一句说：

However, at a 0.05 level of significance, both models fit well.

这是为什么？

谢谢

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星星_品职助教 · 2021年10月22日

@ Jerryxie

1）b0在之前和之后都不能拒绝原假设；

2）有p-value的情况下直接看p-value，“之前”的b0的p-value=0.1518＞0.05，所以不能拒绝原假设，这和你追问中提到的t统计量的结论是一致的。之后的b0的p-value=0.06＞0.05，同样不能拒绝原假设。

3）检验结果为b0=0只能说明intercept项不显著，不能说明其他问题，也不会影响到方程的成立与否。

星星_品职助教 · 2021年10月22日

同学你好，

1）无论是之前还是之后，在0.05的significance level下，b0都是不能拒绝原假设的。

2）model fitness的问题看的是R-squared，而非b1或b0.无论是之前的0.9921，还是之后的0.6784，都属于答案解析认为的“fit well”的水平。