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Summer · 2021年10月21日

关于over hedging

fixed income reading 19在讲根据market view来决定怎么hedge duration gap的时候 提到的over hedging 就是指让asset BPV最终 大于liabilities BPV吗
1 个答案
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pzqa015 · 2021年10月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


不是的。

overhedge是指要多long或者多short futures的份数,而不仅仅是BPV,具体要分情况讨论,见下图:


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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