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Summer · 2021年10月21日

关于over hedging

  1. CFA III
  2. Fixed Income
fixed income reading 19在讲根据market view来决定怎么hedge duration gap的时候 提到的over hedging 就是指让asset BPV最终 大于liabilities BPV吗
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1 个答案
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pzqa015 · 2021年10月22日

嗨，从没放弃的小努力你好：


不是的。

overhedge是指要多long或者多short futures的份数，而不仅仅是BPV，具体要分情况讨论，见下图：


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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