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Rebirth · 2021年10月21日

convexity

  1. CFA III
  2. Fixed Income

为什么买callable、MBS 就是减少convexity但是买call option就是增加convexity，有点绕不过来了

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1 个答案

pzqa015 · 2021年10月21日

嗨，从没放弃的小努力你好：


callable与MBS相当于投资人short call option to 发行人，short option减少convexity，而买option会增加convexity，所以买call option与put option都会增加convexity。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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