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华华 · 2021年10月19日

R20 yield curve strategies 课后题 第18题

  1. CFA III
  2. Fixed Income

第18题 为什么C选项不对？senariro 1是barbell, parallel shift是看convexity，barbell的convexity大，感觉C 也对啊。

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1 个答案

pzqa015 · 2021年10月20日

嗨，努力学习的PZer你好：


C选项收益率曲线平行向下移动，应该增加duration，买入所有期限的债券，而不是卖出除2年和30年以外的债券并保持duration不变。

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努力的时光都是限量版，加油！

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