这道题不太明白，用condor构建头寸时，应该是两侧的long-short头寸各自达到duration中性对吗？两侧有其他直接关联吗？为什么确定了一侧多头的价格变动后，另一侧多头也要是相同的价格变动值呢？
pzqa015 · 2021年10月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
正常情况下的condor是两侧duration neutral，即2Y与5Y duration neutral，10Y与30Y duration neutral。
但是这道题干有句话：the positions must be duration neutral，相当于是让2Y=5Y=10Y=30Y，所以，把两侧的关联也建立起来了，才可以根据任何一个关键点的仓位确定其他关键点的仓位
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！