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滴滴姐姐~ · 2021年10月18日

这是为啥呢?可以举个栗子讲讲吗

NO.PZ2020033003000049

问题如下:

When using netting, which of the following products settlement would be more effective ?

选项:

A.

Swaptions.

B.

Equity options.

C.

Futures.

D.

Caps and floors.

解释:

C is correct.

考点:Modeling Netting Agreements

解析:如果一个产品的mark to market value有正的时候也有有负的时候,那么netting对它的交易结算就会有比较好。

如果一个产品只有单向的头寸,netting的作用就会很小。选项里只有C的MTM value可以使有正有负的。

这个有正有负 是说用这个产品自己和自己netting吗?

就好比 我拿捏了一个future A 再拿捏一个future B 然后A和B互相netting吗~

这道题是这个意思呀?我还以为在问哪个自带netting技能呢?


如果是问哪个自带netting技能的话~ 求举个例子详细讲讲呢~

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年10月18日

同学你好,netting一般是双方互有敞口的时候出现的。

A公司和B公司之间如果都是买入(几个不同的)期权的话,只会形成单方面的敞口,卖出也是,总之就是一方只有权利,另一方只有义务,那就没办法做netting。

他俩中间如果存在的是有几个期货合约的话,那期货合约们的敞口可能有些是A赚钱,有些是B赚钱,这时候互有敞口才能做netting。

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NO.PZ2020033003000049 问题如下 When using netting, whiof the following procts settlement woulmore effective ? A.Swaptions. Equity options. C.Futures. Caps anfloors. C is correct.考点Moling Netting Agreements解析如果一个产品的mark to market value有正的时候也有有负的时候,那么netting对它的交易结算就会有比较好。如果一个产品只有单向的头寸,netting的作用就会很小。里只有C的MTM value可以使有正有负的。 如题

2024-09-30 17:02 1 · 回答

NO.PZ2020033003000049 问题如下 When using netting, whiof the following procts settlement woulmore effective ? A.Swaptions. Equity options. C.Futures. Caps anfloors. C is correct.考点Moling Netting Agreements解析如果一个产品的mark to market value有正的时候也有有负的时候,那么netting对它的交易结算就会有比较好。如果一个产品只有单向的头寸,netting的作用就会很小。里只有C的MTM value可以使有正有负的。 为啥不选D

2023-11-08 16:49 1 · 回答

NO.PZ2020033003000049 问题如下 When using netting, whiof the following procts settlement woulmore effective ? A.Swaptions. Equity options. C.Futures. Caps anfloors. C is correct.考点Moling Netting Agreements解析如果一个产品的mark to market value有正的时候也有有负的时候,那么netting对它的交易结算就会有比较好。如果一个产品只有单向的头寸,netting的作用就会很小。里只有C的MTM value可以使有正有负的。 这题c还是不明白,其他的也不说很懂。能不能麻烦详细讲讲

2023-03-24 23:17 1 · 回答

NO.PZ2020033003000049问题如下 When using netting, whiof the following procts settlement woulmore effective ? A.Swaptions. Equity options. C.Futures.Caps anfloors. C is correct.考点Moling Netting Agreements解析如果一个产品的mark to market value有正的时候也有有负的时候,那么netting对它的交易结算就会有比较好。如果一个产品只有单向的头寸,netting的作用就会很小。里只有C的MTM value可以使有正有负的。 是不是可以理解为只有单笔交易对双方都有产生敞口的可能时(实际发生时单笔交易只有一方有敞口),netting才有效果?

2022-10-27 18:38 1 · 回答

NO.PZ2020033003000049 swap的话比如A pay了一个higher fix rate 但receive 了一个更低低的波动利率,这时的头寸应该是负的啊?Netting会有作用才对。

2022-03-08 12:51 2 · 回答