老师请教下，期货合约不是有每日盯市制度吗？那每日结算后，多余的钱打入账户，在第二日开盘前账户的资产值应该是回到了F0的水平呀？
所以我认为应该是(F1-F0)+(F2-F0)+(F3-F0)...........
这里该如何思考？
lynn_品职助教 · 2021年10月18日
嗨，从没放弃的小努力你好：
每日钉市是缴和前日的差额噢，因为在到期日之前，期货合同都没有正式结算。
(F1-F0)+(F2-F0)+(F3-F0)...的这种算法，其实是一揽子合同并且每日结算，即n多份交易金额为F0，结算期为1天的期货合同。
举个例子，A和B约定，一个月后，以100元/桶的价格，由A向B购买一桶石油，并且当天的石油价格是100元。
第1天，石油的价格跌至90元，A就要支付10元（ F1 - F0 = 90元-100元）给B。
第2天，石油的价格继续下跌至85元，A总共需要支付15元给B，但由于昨天已经支付过10元，所以今日只要支付当日价格和昨日价格之间的差，就够了，即 F2-F1。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！