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gvhjnnb · 2021年10月18日
老师,我对于Multifactor model画矩阵求volatility这块一直理解不了,beta、F、小标1/2、小标i/j,分别是代表什么呢
源_品职助教 · 2021年10月18日
嗨,从没放弃的小努力你好:
F代表的是影响因子本身,比如GDP就是对资产收益R的一个影响因子。
β代表的是某个影响因子对于R的影响权重,比如F上涨1各单位,R因此上涨0.5个单位,那么β就是0.5
1,2,这些数字就是具体第几个影响因子,
i,j说的是第几类资产,比如你看截图第一行公式里Ri,就是表示是第i类资产的收益。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!